师资与科研

首页  >  师资与科研  >  孟庆斌副教授个人主页
孟庆斌

孟庆斌

系别:财务与金融系
全职教师:副教授
电话:8610-82500556 邮箱:mengqingbin@rbs.ruc.edu.cn
传真:8610-82509169 地址:明德商学楼0813

个人简历

主要教育经历

2006.09-2009.07 南开大学 获得经济学博士学位

2003.09-2006.07 南开大学 获得理学硕士学位

1999.09-2003.07 天津大学 获得理学学士学位

主要工作经历

2009.08 至今 中国人民大学 商学院财务与金融系任教,博士生导师

研究方向

资产定价、金融工程

讲授课程

金融经济学、金融计量学、证券投资学、金融衍生产品

研究成果

孟庆斌、杨新铭、靳晓婷,2012,我国非线性货币政策反应规则研究———从控通胀到稳增长,《经济学动态》。

孟庆斌、靳晓婷、吴蕾,2011,齐次及非齐次马氏域变模型在股价泡沫检验中的应用,《数量经济技术经济研究》, 第4期。

古志辉、孟庆斌,2011,突发事件、灵活性与资源配置,《系统管理学报》, 第6期。

Song M,Meng QB,Wu R,Ren JD,2010年3月,The Gerber–Shiu discounted penalty function in the risk process with phase-type interclaim times,Applied Mathematics and Computation,P523-P531.

Zhang X,Siu TK,Meng QB,2010年1月,“Portfolio Selection in the Enlarged Markovian Regime-Switching Market”,Slam Journal on Control and Optimization,P3368-P3388.

Qingbin Meng, Xin Zhang and Junyi Guo , 2008,  On a risk model with dependence between claim sizes and claim intervals,Statistics & Probability Letters, Vol. 78(13), pp:1727-1734.

孟庆斌、周爱民,2008年,基于齐次马氏域变方法的中国股市价格泡沫检验,《金融研究》,第八期,第105-118页。

孟庆斌、周爱民、靳晓婷,2008年,基于TAR模型的中国股市价格泡沫研究,《南开经济研究》,第四期,第36-46。

社会兼职及荣誉

《金融研究》《管理科学学报》《AMAS》《SPIA》等期刊审稿人。

教授观点

更多
陈甬军:用合作开放获得“一带一路”红利

“一带一路”倡议内在的经济本质是互利共赢,其特征为开放合作,这都将给各国参与“一带一路”建设、获取红利以信心和动力。

周华:探寻教学与科研的结合之道

财务会计教材的内容自上个世纪90年代初以来几乎被全面替换为美国证券市场上的公认会计原则,很多内容缺乏考证,诸多来历不明的会计理论和会计方法常常无法令青年才俊们信服。